La construction de la représentation brownienne / The construction of the Brownian representation

Support du cours / course material :
Le modèle de marche au hasard en finance
chapitre 1-3 / chapter 1-3 : p. 49-61

Power Point / slides
Télécharger ici / download : / here : seminaire-m2-2016-2017-chapitre-1-2

Table des matières / Table of contents

Chapitre 1 – La construction des représentations boursières
3. La fabrication de la représentation brownienne
Chapter 1 – The construction of the stock market representations
3. The building of the Brownian representation

Quatre hypothèses successives

  1. Indépendance et stationnarité : l’hypothèse i.i.d.
  2. Stabilité et normalité : l’hypothèse fractale

La réduction brownienne de l’incertitude

  1. La loi en racine carrée du temps
  2. Une autre loi de dilatation du temps

 


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